Чи достатньо 70% виграшних угод у торгівлі золотом, щоб заробляти? Спочатку відокремте кількість від суми

Автор: Томас｜Знання про торгівлю｜17 жовтня 2026 року

Коли дивишся на торговий журнал, 70% виграшів легко створюють відчуття спокою. Але відсоток виграшів відповідає лише на питання «скільки угод прибуткові», а не «скільки зароблено, скільки втрачено і чи повний запис». Оцінюючи метод торгівлі золотом, слід повертати відсоток виграшів у контекст сум, витрат і вибірки, а не дозволяти одному відсотку замінювати все судження.

Відсоток виграшів рахує лише кількість, а не розмір збитків

Припустімо, є десять завершених угод, із яких сім прибуткові, а три збиткові — відсоток виграшів становить 70%. Якщо кожна прибуткова угода дає 10 облікових одиниць, а кожна збиткова — 30 одиниць, разом буде сім помножити на десять мінус три помножити на тридцять, тобто збиток 20 одиниць.

Це повністю вигаданий навчальний обліковий приклад; одиниці не є доларовими котируваннями й не представляють чиїсь реальні угоди. Він показує, що навіть за більшої кількості прибуткових угод кілька більших збитків можуть перевищити більшість малих прибутків. Не можна з цього робити висновок, що 70% виграшів обов’язково означає збиток; ключове — сума кожної угоди та метод обліку.

Та сама кількість, інша структура сум

Усе ще десять угод: якщо чотири приносять по 30 одиниць, а шість втрачають по 10 одиниць, разом буде 120 мінус 60, тобто прибуток 60 одиниць. Відсоток виграшів у цьому обліковому прикладі становить лише 40%, але за заданих сум результат додатний.

Обидві гіпотези не призначені для рекомендації певного відсотка виграшів і не показують метод оцінки реального відсотка виграшів. Вони лише відокремлюють «кількість» від «суми», щоб читач побачив, що ці два виміри не можуть замінювати один одного. Низький відсоток виграшів сам по собі не є перевагою, а високий сам по собі не є недоліком.

Внесіть витрати до того самого облікового прикладу

У наведених прикладах витрати поки не враховані. Якщо кожна угода додатково створює 2 одиниці загальних витрат, які ще не включені до прибутку/збитку, то для десяти угод треба відняти ще 20 одиниць, і два облікові приклади стануть відповідно збитком 40 і прибутком 40. Ці витрати є суто гіпотетичними й не є тарифами жодної платформи.

Перевіряючи реальні записи, спершу слід з’ясувати, які статті вже включені до прибутку/збитку у звіті. Спред, уже відображений у ціні виконання, не можна відраховувати повторно; комісії та витрати на утримання позиції, якщо вони вказані окремо, слід звіряти разом. Поля на різних платформах можуть відрізнятися, тому не можна бачити позначку «прибуток» і за замовчуванням вважати її остаточним чистим результатом. Витрати впливають на дохідність, але це лише частина рамки оцінювання.

Середні значення описують минуле, але не гарантують майбутнє

У вибірці завершених угод з однаковим методом обліку можна помножити частку прибуткових угод на середній прибуток, а потім відняти частку збиткових угод, помножену на абсолютне значення середнього збитку, щоб отримати середній результат на угоду; якщо витрати не враховані, слід окремо відняти середні витрати. За наявності беззбиткових угод також треба зберігати їхню кількість і не вилучати їх довільно для кращого вигляду.

Цей розрахунок є лише описом вибірки. Майбутні ринкові умови, умови виконання та торгова поведінка можуть змінитися, тому історичний середній прибуток на угоду не означає, що наступна угода обов’язково буде прибутковою. Особливо не можна, побачивши додатне число, робити висновок, що більша позиція є більш обґрунтованою.

Спершу запитайте, чи повна статистика

Десяти угод зазвичай недостатньо, щоб представити поведінку методу в різних умовах. Перевіряючи відсоток виграшів, слід принаймні знати дати початку й кінця, кількість угод, чи включені невдалі ордери, а також чи показано лише певний успішний період. У цій статті не наводиться фіксований розмір достатньої вибірки, придатний для всіх стратегій.

Також треба розрізняти закриті позиції та позиції, які ще утримуються. Якщо прибуткові угоди вчасно розраховуються, а збиткові залишаються, то за відсотком виграшів лише за закритими угодами можна пропустити плаваючий збиток. Часткове закриття, розділене на кілька записів, також може змінити визначення кількості угод. Спершу слід уніфікувати правило «що вважати однією угодою», а потім порівнювати різні місяці або різні методи.

Як можна зробити огляд на вихідних

Спочатку експортуйте повний запис за безперервний період, зберігаючи прибуткові, збиткові та беззбиткові угоди; потім перелічіть чистий прибуток/збиток, середній прибуток, середній збиток і максимальний збиток за однією угодою; насамкінець окремо перевірте ще не завершені ризикові позиції. Не змінюйте тимчасово дати початку й кінця та не приховуйте несприятливі записи, щоб отримати вищий відсоток виграшів.

Якщо два записи використовують різні позиції, результати в сумах також не можуть безпосередньо довести, який метод кращий. Потрібно одночасно фіксувати масштаб вкладених коштів і умови ризику. Після серії малих прибутків, за якою стався один великий збиток, варто перевірити, чи не змінився контроль збитків, а не лише заспокоювати себе тим, що «більшість разів усе було правильно».

Оцінюючи торговий метод, відсоток виграшів можна зберегти, але його треба читати разом із структурою сум, витратами та повнотою. Усі числа в цій статті є навчальними припущеннями, а не результатами бектесту чи реальної торгівлі, і не становлять інвестиційної поради чи обіцянки дохідності.