வெற்றி விகிதம் 80% இருந்தும் ஏன் நஷ்டம்: லாபம்-நஷ்ட அளவையும் கட்டணங்களையும் சேர்த்துக் கணக்கிடுங்கள்

ஆசிரியர்: தாமஸ் | வர்த்தக அறிவு | 2026 அக்டோபர் 6

பத்து வர்த்தகங்களில் எட்டு வெற்றி பெற்றும், கணக்கு இன்னும் நஷ்டத்தில் இருக்கிறது; இது முரண்பாடல்ல. வெற்றி விகிதம் எத்தனை வர்த்தகங்கள் லாபம் ஈட்டின என்பதை மட்டுமே பதிலளிக்கிறது; ஒவ்வொரு முறையும் லாபம் எவ்வளவு, நஷ்டம் எவ்வளவு என்பதைப் பதிலளிக்காது; கட்டணங்களையும் மூடப்படாத ஆபத்தையும் விளக்காது. தங்க வர்த்தகம் அல்லது EA பதிவுகளை மதிப்பிடும்போது, முதலில் இந்த அடிப்படை வரையறைகளை ஒத்துப்போகச் செய்ய வேண்டும்.

80% வெற்றி விகிதமும், எதிர்மறை வருவாயாகவும் இருக்கலாம்

கீழே உள்ள எண்கள் கணக்கீட்டு விளக்கத்திற்கு மட்டுமே; எந்தக் கணக்கின் உண்மையான செயல்திறனும் அல்ல, இன்றைய தங்க விலைக் குறிப்பும் அல்ல. பத்து மூடப்பட்ட வர்த்தகங்கள் என வைத்துக்கொள்வோம்: எட்டு வர்த்தகங்கள் தலா 10 டாலர் லாபம், இரண்டு வர்த்தகங்கள் தலா 50 டாலர் நஷ்டம், கட்டணங்கள் தற்காலிகமாகக் கணக்கில் எடுக்கப்படவில்லை. மொத்த லாபம் 80 டாலர், மொத்த நஷ்டம் 100 டாலர், மொத்தம் 20 டாலர் நஷ்டம்; வர்த்தக எண்ணிக்கை அடிப்படையிலான வெற்றி விகிதமோ 80%.

ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் கூடுதலாக 1 டாலர் கமிஷன் வசூலிக்கப்படுகிறது என்றும், மேலே கூறிய லாபம்-நஷ்டத்தில் இந்தக் கமிஷன் இன்னும் சேர்க்கப்படவில்லை என்றும் வைத்துக்கொண்டால், பத்து வர்த்தகங்களுக்கும் மொத்தம் மேலும் 10 டாலர் செலவாகி, இறுதி மொத்த நஷ்டம் 30 டாலர் ஆகும். அதிக வெற்றி விகிதமும் நஷ்டமும் ஒரே நேரத்தில் இருக்கலாம்; காரணம், சில பெரிய நஷ்டங்கள் பல சிறிய லாபங்களை ஈடுசெய்கின்றன.

உண்மையான சராசரி மதிப்புகளையும் திட்டமிட்ட லாபம்-நஷ்ட விகிதத்தையும் வேறுபடுத்துங்கள்

இந்த எடுத்துக்காட்டில், சராசரி லாபம் 10 டாலர், சராசரி நஷ்டத்தின் முழுமையான மதிப்பு 50 டாலர். “சராசரி லாபத்தை சராசரி நஷ்டத்தின் முழுமையான மதிப்பால் வகுத்தல்” என்ற வரையறைப்படி, இரண்டின் விகிதம் 0.2. எந்த லாபம்-நஷ்ட விகிதத்தைப் பயன்படுத்தினாலும், முதலில் தொகுதி (numerator) மற்றும் பகுதி (denominator) எது என்பதைத் தெளிவாகக் குறிப்பிட வேண்டும்; பரிசு-ஆபத்து மற்றும் ஆபத்து-பரிசு என்ற வெளிப்படுத்தும் முறைகளைக் குழப்பிக்கொள்ளக் கூடாது.

திட்டமிட்ட லாபம் எடுத்தல் (take profit) மற்றும் நஷ்டம் தடுத்தல் (stop loss) இடையிலான விகிதமும், உண்மையான பதிவுகளில் உள்ள சராசரி லாபம்-நஷ்ட விகிதத்திற்குச் சமமாக இருக்காது. முன்கூட்டியே நிலையை மூடுதல், பகுதிப் பகுதியாக வெளியேறுதல், ஸ்லிப்பேஜ், அளவு மாற்றம் மற்றும் செயலாக்க விலகல் ஆகியவை உண்மையான முடிவுகளை வேறுபடுத்தலாம். வரைபடத்தில் உள்ள இலக்கு தூரத்தை மட்டும் வைத்து, கணக்கில் உள்ள உண்மையான நிறைவேற்றப் புள்ளிவிவரங்களுக்கு மாற்றாகப் பயன்படுத்தக் கூடாது.

ஒரு சராசரி முடிவு சூத்திரம் எதை விளக்க முடியும்

ஒரே புள்ளிவிவர வரையறையின் கீழ், மாதிரியின் ஒவ்வொரு வர்த்தகத்தின் சராசரி முடிவை இப்படி எழுதலாம்: வெற்றி விகிதம் × சராசரி லாபம், கழித்தல் நஷ்ட விகிதம் × சராசரி நஷ்டத்தின் முழுமையான மதிப்பு, பின்னர் இன்னும் சேர்க்கப்படாத ஒவ்வொரு வர்த்தகத்தின் சராசரி கட்டணத்தைக் கழிக்க வேண்டும். விளக்கத்தில், கட்டணங்கள் இல்லாமல்: 0.8 × 10, கழித்தல் 0.2 × 50, என்பது ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் 2 டாலர் நஷ்டம்; ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் 1 டாலர் கமிஷன் சேர்த்த பிறகு, ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் 3 டாலர் நஷ்டம்.

இங்குள்ள சராசரி மதிப்புகள் இந்தப் பத்து அனுமானப் பதிவுகளிலிருந்து வருகின்றன; இவை மாதிரி முடிவுகள், எதிர்காலத்தில் ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும் கட்டாயம் நிகழும் முடிவுகள் அல்ல. அசல் நிலைக்கு வரும் (break-even) வர்த்தகங்கள் இருந்தால், அவற்றை எண்ணிக்கையிலும் விகிதத்திலும் எப்படிச் சேர்ப்பது என்பதைத் தெளிவுபடுத்த வேண்டும்; வர்த்தக எண்ணிக்கை வேறுபடும் மாதிரிகளில், எண்ணிக்கை அடிப்படையிலான வெற்றி விகிதத்தை மூலதன எடையிடப்பட்ட வருவாயாகக் கருதக் கூடாது.

கட்டணங்களை முழுமையாகக் கணக்கிடுங்கள், ஆனால் மீண்டும் கழிக்காதீர்கள்

MT4 கணக்கு வரலாற்றில், வர்த்தக முடிவுகள், கமிஷன் மற்றும் இரவு கட்டணங்கள் (overnight fees) போன்ற புலங்களைச் சரிபார்க்கலாம்; ஒரே காலகட்டத்திற்கு ஏற்றுமதி செய்து பதிவுகளைச் சோதிக்கலாம். அறிக்கையில் காட்டப்படுவது எந்த வகையான லாபம்-நஷ்டம் என்பதை முதலில் தெளிவுபடுத்திக்கொண்டு, இன்னும் சேர்க்கப்படாத உருப்படிகளைச் சேர்க்கவும். சில கட்டணங்கள் ஏற்கனவே நிறைவேற்ற முடிவுகளில் பிரதிபலித்திருக்கும்; மேலும் முழுமையாகத் தெரிவதற்காக அவற்றை மீண்டும் கழிக்கக் கூடாது.

ஸ்ப்ரெட், கமிஷன் மற்றும் ஸ்லிப்பேஜ் ஒரே கருத்தல்ல. லாபம்-நஷ்டம் உண்மையான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் நிறைவேற்று விலைகளின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டால், ஸ்ப்ரெட் மற்றும் சில செயலாக்கத் தாக்கங்கள் பொதுவாக முடிவுகளில் ஏற்கனவே பிரதிபலித்திருக்கும்; மீளாய்வின் போது அவற்றின் தாக்கத்தைத் தனியாகப் பகுப்பாய்வு செய்யலாம், ஆனால் மீண்டும் கழிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். இரவு உருப்படிகள் செலவாகவோ வருவாயாகவோ இருக்கலாம்; அவற்றை எப்போதும் நஷ்டம் என்று எழுதாமல், உண்மையான குறியீட்டுடன் வைத்திருக்க வேண்டும்.

மூடப்பட்ட நிலைகளை மட்டும் கணக்கிட்டால், இன்னும் எதைத் தவறவிடலாம்

மூடப்பட்ட நிலைகளின் வெற்றி விகிதம் அதிகமாக இருந்தாலும், அது கணக்கின் ஒட்டுமொத்த ஆபத்து குறைவு என்பதைக் குறிக்காது. இன்னும் மூடப்படாத மிதப்பு நஷ்டம், தொடர்ந்து நிலையை அதிகரிப்பதால் ஏற்படும் எதிர்பார்ப்பு/எக்ஸ்போஷர், வைப்பு-எடுப்பு மற்றும் கவனிப்புக் காலம் ஆகியவை தீர்ப்பைப் பாதிக்கலாம். பல பச்சை நிற ஆர்டர் ஸ்கிரீன்ஷாட்கள் முழுமையான பதிவுகளுக்கு மாற்றாகாது; ஒரு பெரிய நஷ்டம் கூட முந்தைய சிறிய மாதிரி முடிவுகளை மாற்றலாம்.

EA விஷயத்தில் குறிப்பாக புள்ளிவிவர அலகைச் சரிபார்க்க வேண்டும்: ஒரு ஆர்டரா, ஒரு முழுமையான வர்த்தக யோசனையா, அல்லது ஒரு நிலைத் தொகுப்பா? ஒரே சுற்று வர்த்தகத்தை பல சிறிய லாப ஆர்டர்களாகப் பிரித்தால், ஆர்டர் அடிப்படையிலான வெற்றி விகிதம் உயரலாம்; ஆனால் ஒட்டுமொத்த முடிவு மேம்படாது. வெவ்வேறு அமைப்புகளை ஒப்பிடுவதற்கு முன், புள்ளிவிவர அலகையும் கால எல்லையையும் ஒரே மாதிரியாக ஒருங்கிணைக்க வேண்டும்.

மீளாய்வின் போது நான்கு பதிவுகளை ஒரே நேரத்தில் வைத்திருக்கவும்

வெற்றி விகிதம், சராசரி லாபம், சராசரி நஷ்டத்தின் முழுமையான மதிப்பு மற்றும் கட்டண வரையறை ஆகியவற்றை ஒன்றாக வைத்து, பின்னர் டிராடவுன், நிலை வைத்திருப்பு மற்றும் மாதிரி எண்ணிக்கையுடன் ஒப்பிடுங்கள். அசல் நிறைவேற்றப் பதிவுகளைப் பாதுகாத்து, அவை நேரடி (live), டெமோ அல்லது பின்னோக்கிச் சோதனை (backtest) என்பதைக் குறிப்பிடுங்கள்; முடிவுகள் வந்த பிறகு புள்ளிவிவர காலத்தை மாற்றுவதையோ சாதகமான வர்த்தகங்களை மட்டும் தேர்ந்தெடுப்பதையோ தவிர்க்கவும்.

இந்தத் தகவல்கள் பதிவுகளை விளக்க உதவும்; ஆனால் எதிர்கால லாபத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது. உண்மையான நஷ்டம் முன்னரே நிர்ணயித்த வரம்பை மீறுவதைக் கண்டால், ஏற்கனவே உள்ள சோதனை நடைமுறையின்படி காரணத்தை மதிப்பிட வேண்டும்; நஷ்டம் தடுத்தலைத் தளர்த்துவதன் மூலமோ, நிலை அளவை விரிவாக்குவதன் மூலமோ அல்லது புள்ளிவிவர வரையறையை மாற்றுவதன் மூலமோ பிரச்சினையை மறைக்கக் கூடாது.

லீவரேஜ் வர்த்தகம் கணிசமான இழப்புகளை ஏற்படுத்தலாம். இந்தக் கட்டுரை கணக்கீட்டுக் கோட்பாடு மற்றும் மீளாய்வு அறிவு விளக்கத்திற்காக உள்ளது; அனுமான எண்கள் வர்த்தகம், நிலை அளவு அல்லது வருவாய் பற்றிய பரிந்துரையாகாது; வரலாற்று மாதிரிகளும் எதிர்கால செயல்திறனைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தாது.