Как рассчитывается истинный диапазон TR при гэпе по золоту?

Автор: Томас｜Технический анализ｜Изначально запланировано на 7 ноября 15:00, опубликовано дополнительно 8 ноября 2026 г.

Резюме: на примере набора условных цен показано, как включить предыдущую цену закрытия в истинный диапазон и различить TR и ATR.

Почему при гэпе расчёт только по максимуму минус минимум упускает часть диапазона

Истинный диапазон (TR) описывает диапазон колебаний, покрываемый одной ценовой свечой. Обычная амплитуда использует только максимум минус минимум текущей свечи. Если новая свеча целиком выше или ниже закрытия предыдущей, обычная амплитуда упускает разрыв между двумя отрезками. TR включает предыдущее закрытие и измеряет диапазон от предыдущего закрытия до крайних значений текущей свечи. Он выражается в ценовых единицах, и по самому значению нельзя определить направление движения.

Из трёх разностей берётся максимальная

При фиксированных одном и том же инструменте, источнике котировок и периоде K-линии зафиксируйте максимум текущей свечи H, минимум L и цену закрытия предыдущей свечи C. Вычислите H минус L, абсолютное значение разности H и C, абсолютное значение разности L и C, затем возьмите максимум из трёх. Можно также напрямую вычесть из большего из H и C меньшее из L и C. Если предыдущее закрытие находится в пределах максимума и минимума текущей свечи, результат равен обычной амплитуде. Если предыдущее закрытие вне диапазона, результат включает гэп.


На рисунке предыдущее закрытие равно 100, максимум следующей свечи 108, минимум 105. Обычная амплитуда равна 3, разность максимума и предыдущего закрытия 8, разность минимума и предыдущего закрытия 5, поэтому TR равен 8. Если следующая свеча с гэпом вниз, предположим максимум 95, минимум 92, предыдущее закрытие по-прежнему 100, три результата по порядку равны 3, 5, 8, TR также равен 8. В обоих направлениях получается одинаковый истинный диапазон, что показывает: этот индикатор фиксирует величину. Приведённые значения являются учебными единицами.

Как проверить ATR, отображаемый платформой

TR относится к одной K-линии, а средний истинный диапазон (ATR) сглаживает серию TR. При проверке сначала выберите любую закрытую K-линию и вручную рассчитайте TR, затем посмотрите период и способ усреднения индикатора. Распространённые реализации используют сглаживание по Уайлдеру, некоторые платформы также позволяют выбирать другие методы усреднения. При разных окнах, начальных выборках или алгоритмах сглаживания отображаемые результаты могут различаться. Сравнивайте после приведения настроек графика к единому виду, чтобы не принять вычислительные различия за изменение рынка.

Например, если два часовых графика используют разное разделение торговых сессий, предыдущее закрытие может соответствовать разным котировкам. Даже если отображаемые ими внутридневные максимум и минимум близки, ручной расчёт TR может отличаться. Сначала проверьте часовой пояс сервера, отсутствующие K-линии и историю котировок, затем решайте, нужно ли менять параметры. Максимум и минимум незакрытой K-линии всё ещё меняются, для учебной проверки следует сначала использовать полные K-линии.

В каких случаях сначала приостановить объяснение

При открытии после выходных, публикации данных или перерыве в котировках TR может резко возрасти из-за гэпа. Сначала проверьте, воспроизводится ли гэп на той же платформе, исключите отсутствие данных или аномальные котировки, затем объясняйте изменение волатильности. Если предыдущее закрытие невозможно подтвердить, текущему значению не хватает надёжной основы. Даже если значение достоверно, большой TR лишь фиксирует уже произошедшие колебания; следующая свеча может как продолжить расширение, так и вернуться к спокойствию. Фактическое исполнение также зависит от спреда и ликвидности, нельзя напрямую принимать историческую волатильность за верхний предел будущих потерь.