Hoe wordt de True Range TR berekend bij een goudgap?

Auteur: Thomas｜Technische analyse｜Oorspronkelijk gepland voor 7 november 15:00, opnieuw gepubliceerd op 8 november 2026.

Samenvatting: Met een set veronderstelde prijzen wordt gedemonstreerd hoe de vorige slotkoers in de True Range wordt opgenomen en hoe TR en ATR worden onderscheiden.

Waarom bij een gap alleen hoog min laag tekortschiet

De True Range (TR) beschrijft het bereik van prijsschommelingen dat door één prijsbalk wordt bestreken. De gewone amplitude gebruikt alleen de hoogste prijs min de laagste prijs van de huidige balk. Als een nieuwe balk in zijn geheel boven of onder de vorige slotkoers ligt, mist de gewone amplitude het gat tussen beide segmenten. TR neemt de vorige slotkoers mee en meet het bereik vanaf de vorige slotkoers tot de extreme prijsposities van de huidige balk. Het wordt uitgedrukt in prijseenheden; uit de waarde zelf valt geen stijgings- of dalingsrichting af te lezen.

Het maximum van drie verschillen

Houd hetzelfde instrument, dezelfde koersbron en dezelfde K-line-periode aan en noteer de hoogste prijs H, de laagste prijs L van de huidige balk en de vorige slotkoers C. Bereken afzonderlijk H min L, de absolute waarde van H min C en de absolute waarde van L min C, en neem vervolgens het maximum van de drie. Men kan ook direct de hoogste van H en C aftrekken van de laagste van L en C. Wanneer de vorige slotkoers binnen het hoog-laagbereik van de huidige balk valt, is het resultaat gelijk aan de gewone amplitude. Wanneer de vorige slotkoers buiten het bereik valt, wordt het gat in het resultaat opgenomen.


In de afbeelding is de vorige slotkoers 100, de volgende balk heeft een hoogste prijs van 108 en een laagste prijs van 105. De gewone amplitude is 3, het verschil tussen de hoogste prijs en de vorige slotkoers is 8, het verschil tussen de laagste prijs en de vorige slotkoers is 5, dus TR is 8. Als de volgende balk naar beneden gapt, stel hoogste 95 en laagste 92, en de vorige slotkoers blijft 100, dan zijn de drie resultaten achtereenvolgens 3, 5 en 8, en TR is eveneens 8. Beide richtingen leveren dezelfde True Range op, wat aangeeft dat de indicator de omvang registreert. De waarden hier zijn allemaal onderwijseenheden.

Hoe de door het platform weergegeven ATR te controleren

TR geldt voor één K-line, terwijl de Average True Range (ATR) een reeks TR-waarden afvlakt. Controleer bij het narekenen eerst handmatig de TR van een willekeurige afgesloten K-line en bekijk vervolgens de periode en de middelingsmethode van de indicator. Gangbare implementaties gebruiken Wilder-smoothing; sommige platforms bieden ook andere middelingsmethoden aan. Bij een ander venster, een andere initiële steekproef of een ander smoothing-algoritme kan het weergegeven resultaat verschillen. Vergelijk pas nadat de chartinstellingen gelijk zijn, om te voorkomen dat rekenverschillen ten onrechte als koersverandering worden gezien.

Als bijvoorbeeld twee uurgrafieken verschillende handelssessie-indelingen gebruiken, kan de vorige slotkoers respectievelijk betrekking hebben op een verschillende quote. Zelfs als beide vrijwel dezelfde intraday hoogste en laagste prijs weergeven, kan de handmatig berekende TR verschillen. Controleer eerst de servertijdzone, ontbrekende K-lines en de quotehistorie en beslis daarna of parameters moeten worden aangepast. De hoogste en laagste prijs van een niet-afgesloten K-line veranderen nog; voor een didactische controle moeten eerst volledige K-lines worden gebruikt.

In welke gevallen de uitleg eerst moet worden uitgesteld

Bij heropening na het weekend, bij publicatie van data of bij een onderbreking van quotes kan TR plotseling stijgen door een gap. Controleer eerst of het gap op hetzelfde platform reproduceerbaar is, sluit ontbrekende data of abnormale quotes uit en verklaar daarna de verandering in volatiliteit. Als de vorige slotkoers niet kan worden bevestigd, mist de huidige waarde een betrouwbare basis. Zelfs als de waarde betrouwbaar is, registreert een grote TR alleen reeds opgetreden schommelingen; de volgende balk kan verder uitbreiden of juist weer rustig worden. De daadwerkelijke uitvoering wordt ook beïnvloed door spread en liquiditeit; historische volatiliteit mag niet direct als bovengrens van toekomstig verlies worden beschouwd.