Waarom voortschrijdende gemiddelden achterlopen: begrijp eerst de input en bespreek dan de kruising

Auteur: Thomas | Handelskennis

Voortschrijdende gemiddelden zijn een veelvoorkomend hulpmiddel in goudgrafieken, maar worden gemakkelijk gezien als een antwoord dat vooraf een richting aangeeft. Dit artikel bespreekt de berekening en de gebruiksgrenzen van het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde. Het biedt geen directe koersniveaus en stelt grafieksignalen niet gelijk aan een winstgarantie.

Voortschrijdende gemiddelden ordenen data, niet de toekomst

Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde telt een gekozen aantal prijzen op en deelt dit door dat aantal. Als slotkoers als input wordt gekozen, heeft elke slotkoers die in de berekening wordt meegenomen hetzelfde gewicht. Exponentiële of lineair gewogen voortschrijdende gemiddelden gebruiken andere gewichten en hechten meestal meer waarde aan recentere gegevens; daarom zijn de lijnen die met verschillende methoden worden getekend niet noodzakelijkerwijs identiek.

Stel dat vijf slotkoersen respectievelijk 100, 102, 104, 106 en 108 zijn; het eenvoudige gemiddelde is 104. De volgende slotkoers is 110, de oudste 100 verlaat het venster en het gemiddelde van de nieuwe vijf waarden is 106. Dit zijn allemaal demonstratiecijfers, geen realtime goudquote en ook geen transactieregistratie van een bepaalde rekening.

Deze verandering laat zien dat het voortschrijdend gemiddelde met de input wordt bijgewerkt. Het vat reeds verschenen prijzen samen; de berekening zelf kan niet garanderen of de volgende candlestick stijgt of daalt, en het is zeker geen lijn die de prijs gegarandeerd weer zal aanraken.

Dezelfde periode, verschillende grafieken zijn niet dezelfde lijn

Het aantal perioden verwijst naar het aantal candlesticks dat aan de berekening deelneemt en kan niet los van het grafiektijdframe worden besproken. Bij dezelfde instelling 20 verschilt de periode die op een minuutgrafiek en een uurgrafiek wordt bestreken; ook de keuze voor slotkoers, hoogste prijs of een andere prijsinvoer verandert het resultaat.

Bij het vergelijken van twee MT4-grafieken moet eerst het symbool, het grafiektijdframe, de methode van het voortschrijdend gemiddelde, de invoerprijs en de verschuivingsinstelling worden gecontroleerd. De quotes, handelssessies en historische gegevens van het handelsplatform kunnen ook verschillen. Als deze voorwaarden niet op één lijn zijn gebracht, kan men niet omdat twee lijnen verschillen concluderen dat een van beide fout is, en nog minder de effectiviteit van een strategie uitsluitend op basis van een schermafbeelding beoordelen.

Snelle reactie en gladheid: een afweging

Een korter venster weerspiegelt nieuwe veranderingen doorgaans sneller en draait ook gemakkelijker mee met lokale schommelingen; een langer venster vlakt meer kortetermijnveranderingen af, maar kan richtingsveranderingen later tonen. Hier wordt een kenmerk van de indicatorberekening besproken, niet dat de ene periode noodzakelijkerwijs beter is dan de andere.

Parameters afstemmen op de mooiste plek in de grafiek van het verleden bewijst niet dat ze in de toekomst effectief zijn. Men moet eerst aangeven wat men wil observeren, daarna een vaste instelling kiezen en de prestaties in andere periodes controleren; men mag niet bij elke ongunstige beweging de parameters veranderen om historische signalen er altijd correct uit te laten zien.

Een kruising is slechts een voorwaarde, geen volledig handelsplan

Dat de prijs het voortschrijdend gemiddelde kruist, of dat twee voortschrijdende gemiddelden elkaar kruisen, kan als onderzoeksvoorwaarde dienen. Maar men moet duidelijk maken of men de huidige, zich nog vormende candlestick gebruikt of een reeds gesloten candlestick. Als de huidige prijs blijft veranderen, kan een tijdelijk optredende kruising verdwijnen; het gebruik van gesloten candlesticks elimineert ook niet alle valse signalen.

In een zijwaartse markt kan de prijs herhaaldelijk door het voortschrijdend gemiddelde gaan. Als elke kruising als order wordt uitgevoerd, beïnvloeden kosten en herhaald in- en uitstappen het resultaat. Een volledig plan moet ook de observatieperiode, triggermethode, exitvoorwaarden, risicogrenzen en kostenbehandeling definiëren. Zonder deze onderdelen is een schermafbeelding van een kruising niet voldoende om conclusies over winstpercentage of rendement te ondersteunen.

Scheid grafiekveranderingen van programma-uitvoering

Als een EA op basis van voortschrijdende gemiddelden werkt, moet men controleren welke candlestick, welke prijs en welke parameterset het programma uitleest. De lijn die men handmatig ziet, is niet noodzakelijkerwijs gelijk aan de waarde die het programma bij een eerdere triggering uitleesde. Het registreren van signaaltijd en ordertijd kan helpen om indicatorveranderingen, voorwaardebeoordeling en daadwerkelijke uitvoering te onderscheiden.

Dat een grafiek naar rechts wordt getekend, betekent ook niet dat de indicator de toekomst vooraf kent. De verschuivingsinstelling verandert de weergavepositie, maar kan de ruwe data geen voorspellend vermogen geven. Bij een onbekende indicator moet men controleren of de berekening en de historische weergave veranderen, om te voorkomen dat men zich alleen op basis van de positie van de lijn een verkeerd beeld vormt.

Gebruik registraties om uw begrip te toetsen

Houd tijdens het oefenen één vaste set instellingen aan en registreer onder verschillende marktomstandigheden: wat de datainvoer is, wanneer de voorwaarde verschijnt, wanneer deze niet meer geldig is, en hoe het resultaat is na aftrek van kosten. Bewaar ook de voorwaarden waaraan niet is voldaan, om te voorkomen dat men alleen succesvolle schermafbeeldingen uitkiest. De voorbeelden in dit artikel dienen alleen om de berekening te begrijpen en vormen geen gevalideerd handelssysteem.

Voortschrijdende gemiddelden kunnen helpen om waarnemingen te ordenen, maar kunnen het beheer van posities en uitvoeringsrisico's niet vervangen. Hefboomhandel kan aanzienlijke verliezen veroorzaken. Dit artikel is bedoeld voor onderzoek en educatie, vormt geen koop- of verkoopopdracht en belooft geen rendement.