80% хожих хувьтай байхад яагаад алдагдалтай хэвээр байна: ашиг алдагдлын хэмжээ ба зардлыг хамт тооцох

Зохиогч: Томас｜Арилжааны мэдлэг｜2026 оны 10-р сарын 6

Арван гүйлгээний найм нь хожсон ч данс алдагдалтай хэвээр байх нь зөрчил биш. Хожих хувь нь зөвхөн хэдэн гүйлгээ ашигтай байсныг хариулдаг бөгөөд ашиг бүр хэр их байсан, алдагдал хэр их байсан, зардал болон хаагдаагүй позицын эрсдэлийг тайлбарлахгүй. Алтны арилжаа эсвэл EA-ийн бүртгэлийг үнэлэхдээ эдгээр нэр томьёог эхлээд нэгтгэх хэрэгтэй.

80% хожих хувь ч сөрөг өгөөж байж болно

Дараах тоонууд нь зөвхөн тооцооны жишээ бөгөөд ямар ч дансны бодит гүйцэтгэл биш, өнөөдрийн алтны үнэ ч биш. Арван хаагдсан гүйлгээг таамаглая: найм нь тус бүр 10 доллар ашиг, хоёр нь тус бүр 50 доллар алдагдалтай, зардлыг одоогоор тооцохгүй. Нийт ашиг 80 доллар, нийт алдагдал 100 доллар, үр дүн нь 20 долларын алдагдал; гэтэл гүйлгээний тоогоор бодсон хожих хувь 80% байна.

Хэрэв гүйлгээ бүрт нэмж 1 долларын шимтгэл авч, дээрх ашиг алдагдалд энэ шимтгэл ороогүй гэж үзвэл арван гүйлгээний нийт нэмэлт зардал 10 доллар болж, эцсийн нийт алдагдал 30 доллар болно. Өндөр хожих хувь ба алдагдал зэрэг оршиж болох шалтгаан нь цөөн тооны том алдагдал олон жижиг ашгийг нөхдөг.

Бодит дундаж утга ба төлөвлөсөн ашиг алдагдлын харьцааг ялгах

Энэ жишээнд дундаж ашиг 10 доллар, дундаж алдагдлын абсолют утга 50 доллар. “Дундаж ашиг / дундаж алдагдлын абсолют утга” гэсэн тодорхойлолтоор харьцаа нь 0.2 болно. Аливаа ашиг алдагдлын харьцааг хэрэглэхдээ эхлээд хүртвэр ба хуваарийг тодорхой бичиж, урамшууллыг эрсдэлд харьцуулах ба эрсдэлийг урамшуулалд харьцуулах илэрхийллийг андуурахаас зайлсхий.

Төлөвлөсөн ашиг авах ба алдагдлыг зогсоох хоорондын харьцаа нь бодит бүртгэл дэх дундаж ашиг алдагдлын харьцаатай тэнцүү биш. Урьдчилан хаах, хэсэгчлэн гарах, слиппейж, позицын хэмжээ өөрчлөгдөх, гүйцэтгэлийн зөрүү зэрэг нь бодит үр дүнг өөр болгож болно. График дээрх зорилтот зайг дансны бодит гүйлгээний статистикаар орлуулж болохгүй.

Нэг дундаж үр дүнгийн томьёо юу гэж хэлж чадах вэ

Нэг ижил статистик нэр томьёоны хүрээнд түүврийн гүйлгээ бүрийн дундаж үр дүнг дараах байдлаар бичиж болно: хожих хувь × дундаж ашиг − алдагдлын хувь × дундаж алдагдлын абсолют утга − ороогүй байгаа гүйлгээ бүрийн дундаж зардал. Жишээнд зардалгүйгээр 0.8 × 10 − 0.2 × 50 = гүйлгээ бүрт 2 долларын алдагдал; гүйлгээ бүрт 1 долларын шимтгэл нэмбэл гүйлгээ бүрт 3 долларын алдагдал болно.

Энд дундаж утга нь энэ арван таамагласан бүртгэлээс гарсан түүврийн үр дүн бөгөөд ирээдүйд гүйлгээ бүрт заавал тохиолдох үр дүн биш. Хэрэв алдагдалгүй гүйлгээ байвал түүнийг гүйлгээний тоо ба хувьд хэрхэн оруулахыг тодорхой болгох шаардлагатай; гүйлгээний тоо өөр өөр түүврүүдийн хувьд гүйлгээний тоогоор бодсон хожих хувийг хөрөнгийн жинлэсэн өгөөж гэж үзэж болохгүй.

Зардлыг бүрэн тооцох ба давхар хасахаас зайлсхийх

MT4 дансны түүхээс гүйлгээний үр дүн, шимтгэл, шөнийн төлбөр зэрэг талбарыг шалгаж, ижил хугацаагаар экспортолж, бүртгэлийг нягталж болно. Эхлээд тайлан ямар төрлийн ашиг алдагдлыг харуулж байгааг тодруулж, дараа нь ороогүй байгаа зүйлсийг нэмнэ. Зарим зардал гүйлгээний үр дүнд аль хэдийн орсон байдаг тул илүү бүрэн харагдуулах гэж дахин хасаж болохгүй.

Спред, шимтгэл, слиппейж нь нэг ойлголт биш. Хэрэв ашиг алдагдал нь бодит орох ба гарах гүйлгээний үнээр бодогдсон бол спред болон гүйцэтгэлийн нэг хэсэг нь үр дүнд тусгагдсан байх нь элбэг; дахин хянахдаа тэдгээрийн нөлөөг тусад нь шинжилж болох ч давхар хасахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Шөнийн зүйл нь зардал эсвэл орлого байж болох тул бүгдийг алдагдал гэж бичихгүй, бодит тэмдгийг нь хадгалах ёстой.

Зөвхөн хаагдсан гүйлгээг тооцвол юу орхигдож болох вэ

Хаагдсан гүйлгээний хожих хувь өндөр байх нь дансны нийт эрсдэл бага гэсэн үг биш. Хаагдаагүй хөвөгч алдагдал, байнга позиц нэмснээс үүсэх экспозюр, мөнгө оруулах ба гаргах, ажиглах хугацаа зэрэг нь дүгнэлтэд нөлөөлж болно. Олон ногоон захиалгын дэлгэцийн зураг бүрэн бүртгэлийг орлож чадахгүй бөгөөд нэг том алдагдал өмнөх бага түүврийн дүгнэлтийг өөрчилж болно.

EA-ийн хувьд статистикийн нэгжийг онцгойлон нягтлах хэрэгтэй: нэг захиалга уу, нэг бүрэн арилжааны санаа уу, эсвэл позицын бүлэг уу? Нэг үеийн арилжааг олон жижиг ашигтай захиалга болгон хуваах нь захиалгаар бодсон хожих хувийг өсгөж болох ч нийт үр дүнг сайжруулахгүй. Өөр системүүдийг харьцуулахын өмнө статистикийн нэгж ба хугацааны интервалыг нэгтгэх хэрэгтэй.

Дахин хянахдаа дөрвөн төрлийн бүртгэлийг зэрэг хадгалах

Хожих хувь, дундаж ашиг, дундаж алдагдлын абсолют утга, зардлын нэр томьёог хамт тавьж, дараа нь дравдаун, позиц, түүврийн тоотой харьцуул. Анхны гүйлгээний бүртгэлийг хадгалж, бодит арилжаа, симуляц эсвэл буцаах тест эсэхийг тайлбарлаж, үр дүн гарсны дараа статистикийн интервалыг солих эсвэл зөвхөн ашигтай гүйлгээг сонгохоос зайлсхий.

Эдгээр мэдээлэл нь бүртгэлийг тайлбарлахад тусална, гэхдээ ирээдүйн ашгийн баталгаа өгөхгүй. Бодит алдагдал урьдчилан тогтоосон хязгаараас хэтэрсэн бол тогтоосон шалгалтын журмын дагуу шалтгааныг үнэлэх ёстой; алдагдлыг зогсоох хязгаарыг сулруулах, позицын хэмжээг өсгөх, эсвэл статистикийн нэр томьёог өөрчлөх замаар асуудлыг далдлах ёсгүй.

Хөшүүрэгтэй арилжаа нь их хэмжээний алдагдал учруулж болно. Энэхүү нийтлэл нь тооцооны зарчим ба дахин хянах мэдлэгийг тайлбарлахад зориулагдсан бөгөөд таамагласан тоо нь арилжаа, позиц эсвэл өгөөжийн зөвлөмж болохгүй, түүхэн түүвэр ирээдүйн гүйцэтгэлийг төлөөлж чадахгүй.