금 거래 승률 70%면 돈을 벌 수 있을까? 먼저 횟수와 금액을 분리하자

저자: 토마스｜거래 지식｜2026년 10월 17일

거래 기록을 볼 때 70% 승률은 쉽게 안심감을 준다. 그러나 승률은 "몇 건이 수익인가"만 답할 뿐 "얼마를 벌고 얼마를 잃었는지, 기록이 완전한지"는 답하지 않는다. 금 거래 방법을 평가할 때는 승률을 금액, 비용, 표본 배경 속에 되돌려 놓아야 하며, 하나의 백분율이 모든 판단을 대신하게 해서는 안 된다.

승률은 횟수만 집계하고 손실 크기는 집계하지 않는다

이미 종료된 열 건의 거래가 있고 그중 일곱 건이 수익, 세 건이 손실이라면 승률은 70%다. 각 수익이 10개의 회계 단위이고 각 손실이 30단위라면 합계는 7 곱하기 10 빼기 3 곱하기 30이며 결과는 20단위 손실이다.

이는 완전히 가상의 교육용 장부이며, 단위는 달러 호가가 아니고 누구의 실제 거래도 대표하지 않는다. 이는 수익 건수가 더 많더라도 소수의 큰 손실이 다수의 작은 수익을 초과할 수 있음을 보여준다. 이를 근거로 70% 승률이 반드시 손실이라고 추론할 수는 없으며, 핵심은 건당 금액과 통계 기준에 있다.

같은 횟수, 금액 구조를 바꾸면

여전히 열 건의 거래에서 네 건이 각각 30단위를 벌고 여섯 건이 각각 10단위를 잃으면 합계는 120 빼기 60으로 60단위 수익이 된다. 이 장부의 승률은 40%에 불과하지만 설정된 금액 조건에서는 결과가 플러스다.

두 가상 사례는 특정 승률을 권장하기 위한 것도 아니고 실제 승률의 추정 방법을 보여주는 것도 아니다. 이들은 단지 "횟수"와 "금액"을 분리하여 두 차원이 서로를 대체할 수 없음을 독자가 보게 하는 것이다. 낮은 승률 자체가 장점도 아니고 높은 승률 자체가 단점도 아니다.

비용을 같은 장부에 넣기

위 예시는 비용을 잠시 계산하지 않았다. 만약 각 거래에서 별도로 2단위의 총비용이 발생하고 그것이 아직 손익에 포함되지 않았다면 열 건에서 다시 20단위를 빼야 하며, 두 장부는 각각 40 손실과 40 수익이 된다. 이 비용은 순전히 가정이며 어떤 플랫폼의 수수료율도 아니다.

실제 기록을 확인할 때는 먼저 보고서 손익에 어떤 항목이 이미 포함되어 있는지 확인해야 한다. 체결 가격에 이미 반영된 스프레드는 중복 차감할 수 없고, 커미션과 보유 비용이 별도로 표시된다면 합쳐서 확인해야 한다. 플랫폼마다 필드가 다를 수 있으므로 "이익"이라는 라벨을 보고 그것이 최종 순결과라고 기본 가정해서는 안 된다. 비용은 수익에 영향을 주지만 평가 프레임의 일부일 뿐이다.

평균값은 과거를 설명할 수 있지만 미래를 보장하지 않는다

기준이 일관된 종료된 거래 표본에서는 수익 건수 비율에 평균 수익을 곱하고, 손실 건수 비율에 평균 손실 절대값을 곱한 것을 빼서 건당 평균 결과를 얻을 수 있다. 비용이 포함되지 않았다면 평균 비용을 별도로 차감한다. 본전 거래가 있으면 그 건수도 유지해야 하며, 보기 좋게 하려고 임의로 제외해서는 안 된다.

이 계산은 표본 설명일 뿐이다. 미래의 시세, 체결 조건과 거래 행동은 모두 변할 수 있으므로 과거의 건당 평균 수익이 다음 거래의 반드시 수익을 의미하지 않는다. 특히 플러스 숫자 하나를 보고 포지션이 클수록 합리적이라고 추론해서는 안 된다.

먼저 통계가 완전한지 물어야 한다

열 건의 거래는 일반적으로 한 방법이 다양한 환경에서 보이는 성과를 대표하기에 충분하지 않다. 승률을 검토할 때는 최소한 시작과 종료 날짜, 거래 건수, 실패 주문 포함 여부, 그리고 순조로운 특정 기간만 보여주는지 여부를 알아야 한다. 이 글은 모든 전략에 적용되는 고정된 적격 표본 수를 제시하지 않는다.

또한 청산된 포지션과 여전히 보유 중인 포지션을 구분해야 한다. 수익 주문은 제때 결제되고 손실 주문은 계속 보유된다면 청산된 승률만 보는 것은 평가손실을 놓칠 수 있다. 부분 청산이 여러 기록으로 나뉘면 건수 정의가 바뀔 수도 있다. 먼저 "한 건으로 계산"하는 규칙을 통일한 뒤 서로 다른 달이나 서로 다른 방법을 비교해야 한다.

주말 복기는 어떻게 할 수 있을까

먼저 연속된 기간의 완전한 기록을 내보내고 수익, 손실, 본전 거래를 유지한다. 그다음 순손익, 평균 수익, 평균 손실, 최대 단일 손실을 나열한다. 마지막으로 아직 종료되지 않은 리스크 노출을 별도로 확인한다. 더 높은 승률을 얻기 위해 시작과 종료 날짜를 임시로 바꾸거나 불리한 기록을 숨겨서는 안 된다.

두 기록이 서로 다른 포지션을 사용했다면 금액 결과도 어느 방법이 더 우수하다는 것을 직접 증명할 수 없다. 투입 규모와 리스크 조건을 동시에 기록해야 한다. 연속된 작은 수익 뒤에 한 번의 큰 손실이 나타났다면 단지 "대부분 맞았다"고 자기 위안할 것이 아니라 손실 통제가 바뀌었는지 점검할 가치가 있다.

거래 방법을 판단할 때 승률은 유지할 수 있지만 반드시 금액 구조, 비용, 완전성과 함께 읽어야 한다. 이 글의 모든 숫자는 교육용 가정이며 백테스트나 실거래 성과가 아니고 투자 조언이나 수익 보장을 구성하지 않는다.