Perché le medie mobili sono in ritardo: prima capire l'input, poi discutere l'incrocio

Autore: Thomas | Conoscenze di trading

Le medie mobili sono uno strumento comune nei grafici dell'oro, ma è facile scambiarle per una risposta che anticipa la direzione. Questo articolo discute il calcolo e i limiti d'uso della media mobile semplice, non fornisce punti d'ingresso immediati, e non equipara i segnali del grafico a una garanzia di profitto.

Le medie mobili organizzano i dati, non il futuro

La media mobile semplice somma un numero selezionato di prezzi e poi divide per il numero. Se si sceglie il prezzo di chiusura come input, ogni prezzo di chiusura incluso nel calcolo ha lo stesso peso. La media mobile esponenziale o ponderata linearmente adotta pesi diversi, di solito dando maggiore importanza ai dati più recenti, quindi le linee tracciate con metodi diversi non sono necessariamente identiche.

Supponiamo che cinque prezzi di chiusura siano rispettivamente 100, 102, 104, 106, 108, la media semplice è 104. Il prossimo prezzo di chiusura è 110, il più vecchio 100 esce dalla finestra, la media dei nuovi cinque valori è 106. Qui tutti sono numeri dimostrativi, non quotazioni in tempo reale dell'oro, né il registro di trading di un conto.

Questo cambiamento mostra che la media mobile si aggiorna con l'input. Riassume i prezzi già apparsi, non può garantire con il calcolo stesso l'andamento rialzista o ribassista della prossima candela, e non è una traiettoria che il prezzo deve necessariamente ritoccare.

Stesso periodo, grafici diversi non sono la stessa linea

Il numero di periodi si riferisce al numero di candele che partecipano al calcolo, non può essere discusso separatamente dal timeframe del grafico. Lo stesso valore 20, in un grafico a minuti e in un grafico a ore copre tempi diversi; scegliere il prezzo di chiusura, il prezzo massimo o un altro input di prezzo cambia anche il risultato.

Quando si confrontano due grafici MT4, bisogna prima verificare lo strumento, il periodo del grafico, il metodo della media mobile, il prezzo di input e l'impostazione di spostamento. Anche le quotazioni della piattaforma di trading, gli orari di negoziazione e i dati storici possono differire. Senza allineare queste condizioni, non si può ritenere che una delle due parti sia sbagliata solo perché le due linee sono diverse, e tanto meno giudicare l'efficacia di una strategia basandosi solo su uno screenshot.

Tra reattività rapida e levigatezza c'è un compromesso

Una finestra più corta di solito riflette più rapidamente i nuovi cambiamenti, ed è più soggetta a girare con le fluttuazioni locali; una finestra più lunga leviga maggiormente i cambiamenti a breve termine, ma può mostrare più tardi i cambiamenti di direzione. Qui si discute delle caratteristiche del calcolo dell'indicatore, non che un certo periodo sia necessariamente migliore di un altro.

Regolare i parametri nella posizione più bella del grafico passato non prova che siano efficaci in futuro. Si dovrebbe prima chiarire cosa si vuole osservare, poi scegliere un'impostazione fissa, e verificarne le prestazioni in altri periodi; non si dovrebbero cambiare i parametri ogni volta che si vede un andamento sfavorevole, facendo sembrare i segnali storici sempre corretti.

L'incrocio è solo una condizione, non un piano di trading completo

Il prezzo che attraversa la media mobile, o l'incrocio di due medie mobili, può essere usato come condizione di studio. Ma bisogna chiarire se si usa la candela attualmente in formazione o una candela già chiusa. Quando il prezzo corrente continua a cambiare, un incrocio temporaneamente apparso può scomparire; usare candele chiuse non elimina comunque tutti i segnali errati.

In un mercato oscillante il prezzo può attraversare ripetutamente la media mobile. Se ogni attraversamento viene eseguito come ordine, i costi e le continue entrate e uscite influenzeranno il risultato. Un piano completo richiede anche la definizione del periodo di osservazione, del metodo di attivazione, delle condizioni di uscita, dei limiti di rischio e della gestione dei costi. Senza questi elementi, uno screenshot di un incrocio non è sufficiente a supportare conclusioni sul tasso di successo o sui profitti.

Separare i cambiamenti del grafico dall'esecuzione del programma

Se un EA opera in base alle medie mobili, bisogna verificare quale candela, quale tipo di prezzo e quale set di parametri legge il programma. La linea corrente vista manualmente non è necessariamente uguale al valore letto dal programma al momento dell'attivazione precedente. Registrare l'ora del segnale e l'ora dell'ordine può aiutare a distinguere i cambiamenti dell'indicatore, il giudizio sulle condizioni e l'esecuzione effettiva.

Il fatto che il grafico venga disegnato verso destra non significa che l'indicatore conosca in anticipo il futuro. L'impostazione di spostamento cambia la posizione di visualizzazione, non può aggiungere capacità predittiva ai dati grezzi. Per indicatori sconosciuti si dovrebbe verificare se il calcolo e la visualizzazione storica cambiano, per evitare illusioni basate solo sulla posizione delle linee.

Verificare la comprensione con i registri

Durante l'esercizio, mantenere un set di impostazioni fisso e registrare in diverse condizioni di mercato: quali sono gli input dei dati, quando appare la condizione, quando diventa inefficace, e come sono i risultati al netto dei costi. Conservare anche le condizioni non soddisfatte permette di evitare di selezionare solo gli screenshot di successo. Le dimostrazioni in questo articolo servono solo a comprendere il calcolo, non costituiscono un sistema di trading verificato.

Le medie mobili possono aiutare a organizzare l'osservazione, ma non possono sostituire la gestione del rischio di posizione ed esecuzione. Il trading con leva può causare perdite significative, questo articolo è a scopo di ricerca ed educativo, non costituisce un'istruzione di acquisto o vendita, e non promette profitti.