מדוע הממוצע הנע מפגר: תחילה להבין את הקלט, ורק אחר כך לדון בהצטלבות

מחבר: תומאס｜ידע מסחר

הממוצע הנע הוא כלי נפוץ בגרפים של זהב, אך קל לטעות ולחשוב שהוא מספק מראש תשובה לכיוון. מאמר זה דן בחישוב של ממוצע נע פשוט ובגבולות השימוש בו; הוא אינו מספק נקודות מחיר מיידיות, ואינו משווה אותות בגרף להבטחת רווח.

הממוצע הנע מארגן נתונים, לא את העתיד

ממוצע נע פשוט מחבר מספר נבחר של מחירים, ואז מחלק במספרם. אם בוחרים במחיר סגירה כקלט, לכל מחיר סגירה שנכלל בחישוב יש משקל זהה. ממוצעים נעים אקספוננציאליים או משוקללים לינארית משתמשים במשקלים שונים, ובאופן כללי מייחסים חשיבות רבה יותר לנתונים עדכניים, ולכן הקווים שמצוירים בשיטות שונות אינם בהכרח זהים.

נניח שחמישה מחירי סגירה הם 100, 102, 104, 106, 108; הממוצע הפשוט הוא 104. מחיר הסגירה של הנר הבא הוא 110, הערך הישן ביותר 100 יוצא מהחלון, והממוצע של חמשת הערכים החדשים הוא 106. כל המספרים כאן הם נתוני הדגמה בלבד, לא ציטוט מחיר זהב בזמן אמת, וגם לא תיעוד עסקאות של חשבון כלשהו.

השינוי הזה ממחיש שהממוצע הנע מתעדכן עם הקלט. הוא מסכם מחירים שכבר הופיעו; החישוב עצמו אינו יכול להבטיח את עלייתו או ירידתו של הנר הבא, ובוודאי שאינו מסלול שמחיר חייב לחזור ולגעת בו.

אותה תקופה, גרפים שונים אינם אותו קו

מספר התקופות מתייחס למספר הנרות שנכללים בחישוב, ואין לדון בו במנותק ממסגרת הזמן של הגרף. אותה הגדרה של 20 מכסה פרקי זמן שונים בגרף דקות ובגרף שעות; בחירה של מחיר סגירה, מחיר גבוה או קלט מחיר אחר גם היא משנה את התוצאה.

כשמשווים שני גרפים ב-MT4, יש לבדוק תחילה את הסימבול, את תקופת הגרף, את שיטת הממוצע הנע, את מחיר הקלט ואת הגדרת ההיסט. גם הציטוטים, שעות המסחר והנתונים ההיסטוריים של פלטפורמת המסחר עשויים להיות שונים. אם לא מיישרים את התנאים האלה, אין להסיק שאחד הצדדים שגוי רק מפני ששני הקווים שונים, ובוודאי שאין לשפוט את יעילות האסטרטגיה על סמך צילום מסך בלבד.

קיים ויתור בין תגובה מהירה למידת החלקה

חלון קצר יותר משקף בדרך כלל מהר יותר שינויים חדשים, וגם נוטה יותר לפנות בעקבות תנודות מקומיות; חלון ארוך יותר מחליק יותר שינויים קצרי טווח, אך עשוי להציג שינוי כיוון מאוחר יותר. כאן דנים במאפיינים של חישוב האינדיקטור, ולא בכך שתקופה מסוימת עדיפה בהכרח על תקופה אחרת.

כוונון הפרמטרים למקום היפה ביותר בגרף בעבר אינו מוכיח שהם יעילים בעתיד. יש קודם להסביר מה רוצים לבחון, אחר כך לבחור הגדרה קבועה, ולבדוק את ביצועיה בתקופות אחרות; אין להחליף פרמטרים בכל פעם שרואים תנועה לא חיובית, רק כדי שגם האותות ההיסטוריים ייראו תמיד נכונים.

הצטלבות היא רק תנאי, לא תוכנית מסחר מלאה

מחיר שחוצה את הממוצע הנע, או הצטלבות של שני ממוצעים נעים, יכולים לשמש כתנאי למחקר. אך יש להבהיר אם משתמשים בנר הנוכחי שעדיין נוצר, או בנר שכבר נסגר. כשהמחיר הנוכחי ממשיך להשתנות, הצטלבות זמנית עשויה להיעלם; שימוש בנר סגור גם הוא לא מבטל את כל אותות השווא.

בתנודתיות, המחיר עשוי לחצות את הממוצע הנע שוב ושוב. אם כל חציה מבוצעת כפקודה, העמלות והכניסות והיציאות החוזרות ונשנות ישפיעו על התוצאה. תוכנית מלאה צריכה גם להגדיר את תקופת התצפית, את אופן ההפעלה, את תנאי היציאה, את גבולות הסיכון ואת הטיפול בעלויות. בלי אלה, צילום מסך של הצטלבות אינו מספיק כדי לתמוך במסקנה לגבי שיעור הצלחה או רווח.

להפריד בין שינוי בגרף לבין ביצוע התוכנית

אם EA פועל על בסיס ממוצע נע, יש לבדוק איזה נר, איזה מחיר ואיזו קבוצת פרמטרים התוכנית קוראת. הקו הנוכחי שאדם רואה אינו בהכרח זהה לערך שהתוכנית קראה בזמן ההפעלה הקודם. תיעוד זמן האות וזמן הפקודה יכול לעזור להבחין בין שינוי באינדיקטור, קביעת תנאי וביצוע בפועל.

גם ציור הגרף ימינה אינו אומר שהאינדיקטור יודע מראש את העתיד. הגדרת ההיסט משנה את מיקום התצוגה, ואינה מוסיפה יכולת חיזוי לנתונים המקוריים. לגבי אינדיקטור לא מוכר יש לבדוק אם החישוב והתצוגה ההיסטורית משתנים, כדי להימנע מהטעיה שמקורה במיקום הקווים בלבד.

לבחון את ההבנה באמצעות תיעוד

בעת תרגול, קבעו קבוצת הגדרות אחת ותעדו במצבי שוק שונים: מהו קלט הנתונים, מתי התנאי מופיע, מתי הוא חדל להיות תקף, ומה התוצאה לאחר ניכוי עלויות. יש לשמור גם את התנאים שלא התקיימו, כדי להימנע מבחירה של צילומי מסך מוצלחים בלבד. ההדגמות במאמר זה נועדו להבנת החישוב בלבד, ואינן מערכת מסחר מאומתת.

הממוצע הנע יכול לעזור לארגן את התצפית, אך אינו מחליף ניהול סיכוני פוזיציה וביצוע. מסחר במינוף עלול לגרום להפסדים משמעותיים; מאמר זה מיועד למחקר ולימוד בלבד, אינו מהווה הוראת קנייה או מכירה, ואינו מתחייב לתשואה.