Paano kinukuwenta ang True Range (TR) kapag may gap ang ginto?

May-akda: Thomas | Teknikal na Pagsusuri | Orihinal na nakatakda noong Nobyembre 7, 15:00, muling inilathala noong Nobyembre 8, 2026.

Buod: Gumagamit ng isang set ng hypothetical na presyo upang ipakita kung paano isinasama ang nakaraang close sa true range, at ipaliwanag ang pagkakaiba ng TR at ATR.

Bakit kulang ang high minus low kapag may gap

Ang True Range (TR) ay ginagamit upang ilarawan ang saklaw ng pagbabago na sakop ng isang price bar. Ang ordinaryong amplitude ay high minus low lamang ng kasalukuyang bar. Kung ang bagong bar ay buong mas mataas o mas mababa kaysa sa nakaraang close, makakaligtaan ng ordinaryong amplitude ang gap sa pagitan ng dalawa. Isinasama ng TR ang nakaraang close, at sinusukat ang saklaw mula sa dating close hanggang sa extreme na posisyon ng presyo ng kasalukuyang bar. Ito ay nasa yunit ng presyo, at hindi mababasa mula sa numerong mismo ang direksyon ng pagtaas o pagbaba.

Kunin ang pinakamalaki sa tatlong pagkakaiba

Gamit ang parehong instrumento, quote source at K-line period, itala ang high H, low L ng kasalukuyang bar at ang nakaraang close C. Kalkulahin ang H minus L, ang absolute value ng pagkakaiba ng H at C, at ang absolute value ng pagkakaiba ng L at C, pagkatapos kunin ang pinakamalaki sa tatlo. Maaari ring direktang ibawas ang mas mababa sa L at C mula sa mas mataas sa H at C. Kapag ang dating close ay nasa loob ng high-low range ng kasalukuyang bar, ang resulta ay katumbas ng ordinaryong amplitude. Kapag ang dating close ay nasa labas ng range, isasama ng resulta ang gap.


Sa larawan, ang dating close ay 100, ang susunod na high ay 108 at low ay 105. Ang ordinaryong amplitude ay 3, ang pagkakaiba ng high at dating close ay 8, ang pagkakaiba ng low at dating close ay 5, kaya ang TR ay 8. Kung ang susunod na bar ay may pababang gap, ipagpalagay na high 95 at low 92, ang dating close ay 100 pa rin, ang tatlong resulta ay 3, 5, 8, at ang TR ay 8 din. Pareho ang true range sa dalawang direksyon, na nagpapakita na ang indicator ay nagtatala ng magnitude. Ang mga numerong ito ay teaching units lamang.

Paano suriin ang ATR na ipinapakita ng platform

Ang TR ay para sa isang K-line, habang ang Average True Range (ATR) ay nagsasagawa ng smoothing sa isang serye ng TR. Sa pagsusuri, pumili muna ng isang saradong K-line at manu-manong kalkulahin ang TR, pagkatapos tingnan ang period at averaging method ng indicator. Karaniwang gumagamit ang mga implementasyon ng Wilder smoothing, at may mga platform na nagpapahintulot ng iba pang averaging method. Maaaring magkaiba ang ipinapakitang resulta kapag iba ang window, initial sample o smoothing algorithm. Ihambing pagkatapos magkatugma ang chart settings upang maiwasang mapagkamalang pagbabago ng market ang pagkakaiba sa pagkalkula.

Halimbawa, kung ang dalawang hourly chart ay gumagamit ng magkaibang trading session division, maaaring tumutugma ang dating close sa magkaibang quote. Kahit magkatulad ang ipinapakitang intraday high at low ng dalawa, maaaring magkaiba ang manu-manong kalkuladong TR. Suriin muna ang server time zone, nawawalang K-line at quote history, bago magpasya kung kailangang baguhin ang mga parameter. Magbabago pa rin ang high at low ng hindi pa saradong K-line, kaya dapat gumamit muna ng kumpletong K-line sa teaching review.

Kailan dapat munang ihinto ang pagpapaliwanag

Sa muling pagbubukas pagkatapos ng weekend, paglabas ng data o pagkawala ng quote, maaaring biglang tumaas ang TR dahil sa gap. Suriin muna kung maaaring maulit ang gap sa parehong platform, alisin ang nawawalang data o abnormal na quote, bago ipaliwanag ang pagbabago ng volatility. Kung hindi makumpirma ang dating close, kulang ang kasalukuyang reading ng maaasahang batayan. Kahit mapagkakatiwalaan ang reading, ang mas malaking TR ay nagtatala lamang ng volatility na nangyari na, at ang susunod na bar ay maaaring patuloy na lumaki o bumalik sa katahimikan. Ang aktwal na execution ay apektado rin ng spread at liquidity, at hindi maaaring direktang gamitin ang historical volatility bilang upper limit ng future loss.